Эта игра, как и некоторые другие с Game for Windows может глючить со всеми геймпадами, которые не являются официальным геймпадом Xbox 360 (то бишь 99,9999% геймпадов).
Как минимум поставьте эмулятор геймпада Xbox 360, он должен решить многие проблемы. Вообще, такая проблема именно с заторможенным вызовом меню мне не встречалась, но вам должно помочь.
Статья: http://www.emu-land.net/forum/index.php?topic=44317.0
Дополнительная библиотека: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555